بازار اختیار معامله پر از داده است.
برای هر دارایی پایه ممکن است تعداد زیادی قرارداد اختیار خرید و فروش با قیمتهای اعمال و سررسیدهای مختلف وجود داشته باشد. اگر بخواهید فقط بر اساس چند معیار ساده مثل قیمت یا حجم معاملات جستوجو کنید، شاید بتوانید بخشی از این بازار را بررسی کنید؛ اما زمانی که معیارهای بیشتری وارد تحلیل میشوند، جستوجوی دستی خیلی سریع دشوار و زمانبر خواهد شد.
فرض کنید به دنبال قراردادهایی هستید که:
- حداقل ۲۰ روز تا سررسید آنها باقی مانده باشد؛
- فاصله قیمت اعمال از قیمت دارایی پایه کمتر از ۱۰ درصد باشد؛
- حجم معاملات از یک مقدار مشخص بیشتر باشد؛
- موقعیتهای باز قابلتوجهی داشته باشند؛
- و نوسان ضمنی آنها در محدوده خاصی قرار گرفته باشد.
بررسی این شرایط برای تعداد زیادی قرارداد، کاری نیست که بخواهید هر بار بهصورت دستی انجام دهید.
اینجاست که فیلترنویسی پیشرفته آپشناس وارد میشود.
فیلترنویسی چیست؟
فیلترنویسی به شما اجازه میدهد بازار اختیار معامله را بر اساس معیارهای موردنظر خود محدود کنید و فقط قراردادهایی را ببینید که شرایط شما را دارند.
در واقع بهجای اینکه بپرسید:
«از بین این همه قرارداد کدامیک برای من مناسب است؟»
میتوانید ابتدا معیارهای خودتان را مشخص کنید و از آپشناس بخواهید:
«فقط قراردادهایی را نشان بده که این شرایط را دارند.»
این تغییر ساده، فرآیند جستوجوی فرصتها را بسیار سریعتر میکند.
فقط یک فیلتر ساده نیست
هدف فیلترنویسی پیشرفته این نیست که فقط بتوانید مثلاً قراردادهای دارای حجم بالا را پیدا کنید.
قدرت اصلی زمانی مشخص میشود که بتوانید چندین شرط را همزمان ترکیب کنید.
برای مثال:
قراردادهای اختیار فروش با حداقل ۳۰ روز تا سررسید، قیمت اعمال نزدیک به قیمت سهم، حجم معاملات بالا و نوسان ضمنی کمتر از یک مقدار مشخص.
یا:
اختیارهای خریدی که نسبت به قیمت دارایی پایه در محدوده مشخصی قرار دارند، Open Interest بالایی دارند و در روز جاری افزایش حجم غیرعادی داشتهاند.
در چنین شرایطی، بهجای بررسی تعداد زیادی قرارداد، سیستم مستقیماً مجموعه کوچکی از گزینههای موردنظر شما را نمایش میدهد.
چه معیارهایی را میتوان بررسی کرد؟
فیلترهای آپشناس میتوانند بر اساس دادههای مختلف بازار ساخته شوند؛ از جمله:
📌 اطلاعات قرارداد
- نماد اختیار
- نوع قرارداد؛ Call یا Put
- قیمت اعمال
- تاریخ سررسید
- روزهای باقیمانده تا سررسید
📊 اطلاعات معاملات
- قیمت آخرین معامله
- قیمت پایانی
- حجم معاملات
- ارزش معاملات
- تعداد معاملات
- بهترین قیمت خرید و فروش
📈 اطلاعات دارایی پایه
- قیمت فعلی سهم
- تغییر قیمت
- درصد تغییرات
- فاصله قیمت سهم تا قیمت اعمال
🐋 اطلاعات موقعیتهای باز
- Open Interest
- تغییرات Open Interest
- نسبت حجم معاملات به Open Interest
🌡 شاخصهای تحلیلی
- Implied Volatility
- پارامترهای Black-Scholes
- فاصله از قیمت منصفانه
- سایر معیارهای محاسباتی موجود در دادههای آپشناس
ترکیب چند شرط؛ جایی که فیلترنویسی واقعاً قدرتمند میشود
فرض کنید یک معاملهگر به دنبال فرصتهایی با شرایط زیر است:
نوع قرارداد: Put
روزهای باقیمانده: بیشتر از ۲۰ روز
فاصله قیمت اعمال: کمتر از ۵٪
حجم معاملات: بیشتر از ۱۰۰۰ قرارداد
Open Interest: بیشتر از ۵۰۰۰
IV: کمتر از ۴۰٪
بهجای اینکه این معیارها را یکییکی بررسی کند، میتواند همه آنها را در یک فیلتر قرار دهد.
نتیجه؟
از میان صدها قرارداد، فقط موقعیتهایی نمایش داده میشوند که تمام شرایط موردنظر را دارند.
این یعنی کاهش حجم داده و افزایش تمرکز روی فرصتهای واقعی.
فیلترنویسی برای چه کسانی مفید است؟
این قابلیت فقط برای معاملهگران حرفهای طراحی نشده است.
معاملهگر روزانه
میتواند قراردادهایی با حجم و نقدشوندگی بالا را پیدا کند.
معاملهگر استراتژیمحور
میتواند قراردادهایی را پیدا کند که با شروط یک استراتژی مشخص مطابقت دارند.
معاملهگر آربیتراژ
میتواند قراردادهایی را که از نظر قیمتگذاری شرایط خاصی دارند سریعتر شناسایی کند.
تحلیلگر بازار
میتواند وضعیت بخش خاصی از بازار اختیار را بدون بررسی تکتک نمادها بررسی کند.
از جستوجوی دستی تا اسکن سیستماتیک بازار
یکی از مشکلات رایج در تحلیل اختیار معامله این است که معاملهگر معمولاً یک فرصت را میبیند، بررسی میکند و بعد سراغ قرارداد بعدی میرود.
این روش در مقیاس کوچک قابل انجام است؛ اما با افزایش تعداد نمادها و قراردادها، احتمال از دست رفتن فرصتها افزایش پیدا میکند.
فیلترنویسی این فرآیند را سیستماتیک میکند.
شما یک بار معیارهای خود را تعریف میکنید و هر زمان که بخواهید، بازار را با همان منطق بررسی میکنید.
در نتیجه، فیلتر میتواند بخشی از فرآیند تحلیلی روزانه شما باشد، نه یک جستوجوی موقت.
یک قدم به سمت تحلیل حرفهایتر اختیار معامله
فیلترنویسی پیشرفته را میتوان نقطه اتصال بین داده خام بازار و استراتژی معاملاتی دانست.
داده بهتنهایی ارزش محدودی دارد؛ ارزش واقعی زمانی ایجاد میشود که بتوانید از میان حجم زیادی از اطلاعات، مواردی را که برای تصمیم شما اهمیت دارند جدا کنید.
در آپشناس تلاش کردهایم این فرآیند را سادهتر کنیم تا معاملهگر بتواند بهجای صرف زمان برای پیدا کردن داده، زمان بیشتری را صرف تحلیل و تصمیمگیری کند.
فیلتر خودتان را بسازید
اگر برای پیدا کردن قراردادهای موردنظر خود هنوز مجبورید زنجیره اختیارها را یکییکی بررسی کنید، احتمالاً وقت آن رسیده که روش جستوجوی خود را تغییر دهید.
با فیلترنویسی پیشرفته آپشناس میتوانید معیارهای موردنظر خود را ترکیب کنید، بازار را اسکن کنید و سریعتر به قراردادهایی برسید که با استراتژی شما همخوانی دارند.
بازار اختیار بزرگ است؛ لازم نیست همه آن را بررسی کنید. فقط بخش موردنیاز خودتان را پیدا کنید.
